Mesterséges intelligencia és tőzsde

Kvantitatív elemzők és automatikus programok évtizedek óta kutatják az értékpiaci tranzakciók közötti összefüggéseket. A múlt kudarcai miatt ugyan sokan nem szívesen beszélnek róluk, de gyorsan terjednek a mesterségesintelligencia-alapú szoftverek is.

Kvantok és mesterséges intelligenciák

Kvantitatív elemzőkön (quantitative analysts, rövidített és ismert nevükön quants) a pénzpiaci kereskedők, kockázatmenedzserek tevékenységét támogató matematikai modelleket kidolgozó szakembereket értjük. Számításaik józan racionalitáson alapulnak, a befektetésekből igyekeznek kigyomlálni az olyan káros emberi érzéseket, mint például a kapzsiság vagy a félelem.

Egyre eredményesebb munkájukban közrejátszanak (a bostoni Aite Group LLLC konzultációs cég idei felmérése alapján) a 2006-os amerikai tőzsdei műveletek harmadát, előrejelzések szerint 2010-ben viszont már a felét végző automatikus programok, algoritmusok. Pedig a mesterséges intelligencia kifejezés nem túl népszerű pénzpiaci körökben – a hatvanas-hetvenes évek túlzott elvárásai és csalódásai óvatosságra intenek. Az eredmények nem váltották valóra az ígéreteket. Az MI programok még ma is főként megadott paramétersorok között képesek speciális problémákat megoldani. Zárt rendszerekben, például a sakkban teljesítenek jól. A tőzsde viszont a pillangóhatásoktól jelentős mértékben befolyásolt nyílt rendszerek közé tartozik. Váratlan események bármikor átírhatják az előre felvázolt forgatókönyveket.

A számítási kapacitások drasztikus növekedése és a különböző részterületeken elért eredmények mégis a „tőzsdegépek” szép új világával kecsegtetnek. Kérdés, hogy a kereskedők ismerete, kreativitása, megérzéseik és kockázatvállalásuk programokba írhatók-e. A kételkedők szerint igen kevés az esély rá.

Folytatás itt!

vissza